2 Perioden Rsi Pullback Strategie

Thread: RSI (2) Strategie RSI (2) Strategie Ich bin jetzt gut in meinem dritten Monat Demo-Handel und machte die Entscheidung, Preis-Aktion ohne Indikatoren handeln. Monat 2 war sehr erfolgreich, dieser Monat war gar nicht so gut. Unter den vielen Forex-Blogs, die ich auf Facebook und per E-Mail bekomme, erhielt ich ein paar interessante Blogs (getaggt unten) von onestepremoved, die mein Auge gefangen und meiner Meinung nach lohnt sich zu lesen. Im Wesentlichen beschreibt es die Forschung von den Herren Larry Connors und Cesar Alvarez über kurzfristige Trades mit Relative Strength Index auf der Grundlage einer 2-Tage-Periode Targeting-Märkte (Aktien und ETFs in ihrem Fall), die über dem 200 Tage Simple Moving Average waren. Als ich es verstehe, bildeten sie das kumulative RSI-System, das in eine lange Zeitspanne eintritt, wenn der RSI (2) unter 35 fällt und ein Ausstieg bei 65. Mit zu viel Zeit auf meine Hände, habe ich über die Änderung der Einstellungen auf meinem RSI-Indikator und anwenden Es zu meinen Charts. Ich habe jetzt ein paar Stunden damit verbracht, mit diesem Quotten zu spielen, und ich glaube, dass der RSI (2) Indikator etwas Verdienst für Einträge haben kann. Ich habe mich schon lange angeschaut, als der RSI (2) sich über 10 und auch 35 bewegt, und ich habe mir kurz geschaut, wenn der RSI (2) sich unter 90 und 65 bewegt. Mit diesen Zahlen sind die Triggerpunkte. Aber vielleicht wäre der interessanteste Eintrag, wenn der RSI (2) umgekehrt wird, dh einen kurzen Wert eingeben, wenn der RSI (2) um 4 oder 5 von seinem aktuellen High umkehrt und eine lange, wenn er um 4 oder 5 von seinem Strom umkehrt, umkehrt niedrig. Für das Verlassen würde ich eine Menge Pips vorschlagen. Die meisten Trades würden für 1 - 3 Tage geöffnet sein, je nach Ziel. Ich habe noch einen Stop ausgearbeitet, anscheinend empfehlen die Autoren den Handel ohne einen Ich denke, die einzige Möglichkeit zu sehen, ob diese Strategie funktionieren würde, um eine EA oder ein Indikator zu bauen, aber wenn einer von euch das liest, haben Sie Zeit, den RSI anzuwenden ( 2) zu deinen Charts und werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten, die ich schätzen würde Ihre Kommentare und Empfehlungen. Registriert seit Nov 2016 Beiträge 1 onestepremoved änderte ihre Melodie auf RSI Lustig wie onestepremoved posted die Pro-RSI Artikel, den Sie referenziert im Jahr 2013 dann im Jahr 2015 kühn behauptet quotDie RSI doesnt Workquot in einem YouTube-Video (schauen Sie es, einfach zu finden) und dann Heute reposted eine Verbindung zum ursprünglichen 2013 Pro-RSI Artikel und ermutigte Leute, es heraus zu überprüfen. Sei vorsichtig da draußen Viele von widersprüchlichen Informationen auch aus der gleichen Quelle Registriert seit Dez 2016 Beiträge 3 Preis Aktion braucht keine Indikatoren benötigt, um die Muster zu verstehen und bekommen praktische Erfahrung in der Entdeckung durch die Praxis Ähnliche Themen Von nmichal im Forum Free Forex Trading Systems Letzter Beitrag: 03-29-2013, 08:11 AM Von Shawn Michaels im Forum Forextown Letzter Beitrag: 10-18-2012, 09:26 PM Von ilyasawan im Forum Free Forex Trading Systems Letzter Beitrag: 12-30-2010, 05 : 07 AM Von timidave2005 im Forum Free Forex Trading Systems Letzter Beitrag: 04-05-2007, 12:22 AM Von Topchess im Forum Zeig mir das Geld Daytrading Letzter Beitrag: 12-27-2006, 06:55 PM Posting Permissions Alle Zeiten Sind GMT -4. Die Zeit ist jetzt 08:53 Uhr. Erfahren Sie, wie Sie Forex handeln. BabyPips ist der Anfänger Guide to Forex Trading. Ihre beste Quelle für Forex Education im Web. Copyright 2005-2015 BabyPips LLC. Alle Rechte vorbehalten. "Ein Mann kann auf fast alles, was er hat unbegrenzten Enthusiasmus. quotWhy RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni , 2006. Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Aktien über 5 verrechnet werden müssen und einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt von mehr als 250.000 Aktien haben. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten den Relative Strength Index (RSI) als einer der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie man es benutzt, und der Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse bietet. Leider werden nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien unterstützt. Das ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategien Variationen auf der 2-Periode RSI basiert. Die meisten Händler benutzen den 14-Perioden-RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, es gibt keine Kante, die so weit ausgeht. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen, fangen Sie an, einige sehr beeindruckende Ergebnisse zu sehen. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die den 2-Perioden-RSI beinhalten. Vor dem Erreichen der eigentlichen Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größe eines Bestandes der letzten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die gebräuchlichste Verwendung davon Indikator ist zu überwachen Überbeanspruchung und überverkauft Bedingungen 8211 einfach gesetzt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die standardmäßige gemeinsame Einstellung für RSI 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Kartenpaketen sehr leicht ändern, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten über elf Millionen Trades von 1195 auf 123010. Die nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittliche prozentuale Erfassung für alle Aktien während unserer Testperiode über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tage und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen stellen die Benchmark dar, die wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Bestände mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft haben und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10, 5, 2 und 1, die wir betrachten überverkauft. Wir verglichen diese Ergebnisse mit den Benchmarks, hier8217s was wir gefunden haben: Oversold Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0.49). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,14), 2-Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,30), 2-Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung dramatisch jeden Schritt des Weges verbessert. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 war viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. Dies bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien zu bauen mit einem 2-Periode RSI lesen unten 10. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 lag hinter dem Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter der Benchmark und war 2-Tage später negativ (-0,05) und 1 Woche später (-0,05). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war negativ 1-Tage (-0,04), 2 Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 war negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch verschlechtert hat. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, sehen im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Periode RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel über dem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt filtern und den 2-Perioden-RSI mit PowerRatings kombinieren. Abbildung 1 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 hatte: Chart 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Der Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er richtig verwendet wird. Wir sagen, 8220Wenn verwendet korrekt8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Perioden-RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI gibt es littleno Wert zu diesem Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert. Wir stützen unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung. Diese Philosophie erlaubt es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Chancengefahr bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI. Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden, indem man nach mehrtägigen Messungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Messwerte mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes erreicht werden, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse, zusammen mit Handvoll Handelsstrategien mit Ihnen. Der 2-Perioden-RSI ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsfähigen Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln können. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie zu bestellen heute. RSI Und wie Sie davon profitieren Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle schauen, die zum ersten Mal in dem Buch gesprochen wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf dem Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Einstiegspunkten war. Starke Preissenkungen in den SampP E-Mini Futures auf bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) gefolgt von Umkehrungen. Diese Umkehrungen können oft mit dem Standard-RSI-Indikator mit einem Periodenwert von zwei erkannt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufmöglichkeiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) Indikator auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um festzustellen, wann wir in einem Stier-Trend sind und mit einem 2-Perioden-RSI, um hohe Wahrscheinlichkeitseintrittspunkte zu lokalisieren. Wir können dann aussteigen, wenn der Preis über einen 5-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stop-Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Insgesamt wurden 50 Provisionen und Schlupf pro Rundreise abgezogen. Unten ist ein Diagramm dessen, was dieses System zusammen mit den Systemresultaten aussehen würde. RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.161 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Handel: 268.16 Max. Drawdown: -5.075 Profitfaktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind großartig, wenn wir ein solches einfaches System haben. Dies zeigt die Macht, die der RSI (2) Indikator seit über einem Jahrzehnt schon seit langer Zeit hat. Nur mit diesem Konzept können Sie mehrere Handelssysteme entwickeln. Denn jetzt sehen wir, ob wir diese Ergebnisse verbessern können. Kumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) Handelsmodell eine leichte Wendung hinzu, indem es einen kumulierten RSI-Wert erzeugt. Anstelle einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe der 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage nutzen. Wenn du einen kumulierten Wert des RSI (2) beibehältest, gibst du die Werte aus. Unten ist ein Diagramm, das den Standard 2-Perioden-RSI-Indikator mit einer akkumulierten 2-Perioden-RSI-Anzeige vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unser neuer Indikator ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Kumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI im unteren Bereich. Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitwert liegen. Kaufen Sie, wenn der kumulative RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 liegt. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Abschlusses des aktuellen Tages über 65 liegt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stopverlust. Kumulierte RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 52 Ave Handel: 334,86 Max. Drawdown: -4.850 Profitfaktor: 2.02 SampP Cash Market Wie würde das 2-Perioden-RSI-System wie 100 Aktien aussehen Der SampP-Kassamarkt geht zurück auf 1993 Es ist ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was man besser ist Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert über die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job machen. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird auf dem Mini Dow sowie den beiden ETFs, DIA und SPY gut funktionieren. Der EasyLanguage Code steht als kostenloser Download zur Verfügung. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der angegebene Code kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, eigene Trading-Systeme zu bauen, kann dieses Konzept ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: